(2022-2) jvsanchez1: EL PEOR CURSO QUE HE TOMADO EN LA VIDA, la organización es terrible y el respeto por el alumno y sus tiempos es peor. 0 recomendado

CURSO: MACROECONOMETRIA APLICADA
TRADUCCION: APPLIED MACROECONOMETRICS
SIGLA: EAE3102
CREDITOS: 10
MODULOS: 02
CARACTER: MINIMO
TIPO: CATEDRA
CALIFICACION: ESTANDAR
DISCIPLINA: ECONOMIA


I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso busca que el alumno aprenda sobre los modelos econometricos usados en macroeconomia para analizar teorias economicas y realizar proyecciones de las variables mas pertinentes en las decisiones de politicas publicas.


II.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar conceptos y tecnicas de econometria de corte transversal, series de tiempo simples y datos de panel.

2. Estimar modelos econometricos interpretando sus resultados con relacion a las teorias economicas y se?alando las potencialidades y limitantes del analisis.

3. Dise?ar, conducir y finalizar un trabajo practico de manera independiente, solucionando los problemas analiticos, econometricos, y empiricos que se le presenten en forma creativa y eficiente.


III.CONTENIDOS

1.Analisis macroeconomico de fuentes de crecimiento.

2. Modelos de Series de Tiempo Estacionarias Univariados

2.1 Estacionariedad y Ergodicidad

2.2 Funcion de Autocorrelacion

2.3 Procesos Ruido Blanco, Media Movil y Autoregresivos

2.4 Identificacion de Procesos Estocasticos Estacionarios

2.5 Estimacion de Modelos Autoregresivos, Media Movil, y ARMA

2.6 Predicciones y Simulacion de Modelos ARMA


3. Modelos de Series de Tiempo Estacionarias Multivariados

3.1 Vectores Autoregresivos

3.2 El Problema de Identificacion

3.3 Causalidad en Series de Tiempo

3.4 Estimacion de un VAR(p) por Maxima Verosimilitud

3.5 Funciones Impulso-Respuesta del VAR y Errores Estandares

3.6 Funciones Impulso-Respuesta Generalizadas

3.7 Descomposicion de la Varianza del Error de Pronostico

3.8 VAR Estructurales y Cuasi VARs


4. Modelos de Series de Tiempo Estacionarias para la Varianza

4.1 Modelos ARCH, GARCH y afines

4.2 Estimacion de Modelos GARCH

4.3 Tests de ARCH


5. Modelos de Series de Tiempo Univariadas No Estacionarias

5.1 Representaciones de Tendencias en Analisis Univariado

5.2 Tests Empiricos Estandares de Raices Unitarias

5.3 Tests No Parametricos de Raices Unitarias


6. Modelos de Series de Tiempo Multivariadas No Estacionarias

6.1 Correlacion espuria

6.2 Cointegracion

6.3 Tests de cointegracion

6.4 Test de hipotesis cuando las variables cointegran

6.5 Estimacion de Cointegracion en Sistemas de Ecuaciones

6.6 Tests de Cointegracion en Sistemas de Ecuaciones


7. Modelos de Panel Estaticos

7.1 Pooled Model

7.2 Fixed Effects Model

7.3 Random Effects Model

7.4 First-Difference Model

7.5 Heteroscedasticity and Autocorrelation

7.6 Instrumental Variable and GMM Estimation


8. Modelos de Panel Dinamicos

8.1 El estimador de Arellano?Bond

8.2 El estimador de Arellano?Bover/Blundell?Bond

8.3 Efectos fijos y Aleatorios para modelos binarios

8.4 Efectos fijos y Aleatorios para modelos de conteo de datos


IV.METODOLOGIA PARA EL APRENDIZAJE

-Clases Lectivas

-Ayudantias


V.EVALUACION DE APRENDIZAJES

-Prueba: 25%

-Examen: 35%

-Tareas: 40%


VI.BIBLIOGRAFIA

Minima

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS / NOVIEMBRE 2017