No hay comentarios.

CURSO:MICROECONOMIA II
TRADUCCION:MICROECONOMICS II
SIGLA:EAE2120
CREDITOS:10
MODULOS:02 MÓDULOS DE CATEDRA + 01 MÓDULO DE AYUDANTIA = 03 MODULOS
CARACTER:MINIMO
TIPO:CATEDRA
CALIFICACION:ESTANDAR
DISCIPLINA:ECONOMIA
PALABRAS CLAVE:INCERTIDUMBRE, TEORIA DE JUEGOS, INFORMACION ASIMETRICA
NIVEL FORMATIVO:PREGRADO


I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso se estudian las decisiones individuales y el equilibrio en un contexto de incertidumbre, incorporando interaccion estrategica y asimetrias de informacion. Los estudiantes deben dominar conceptos de utilidad esperada y aversion al riesgo, y que los integren con conceptos de equilibrio de Nash, perfeccion en subjuegos y actualizacion bayesiana de creencias. Se espera que sean capaces de aplicar estos conceptos en distintos modelos, incluyendo intercambio bajo incertidumbre, se?alizacion, autoseleccion y teoria de contratos. Se realizaran clases expositivas y ayudantias, y se evaluara mediante tareas y pruebas.


II.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.Analizar concepto de representacion de preferencias mediante utilidad esperada en contexto de incertidumbre.

2.Aplicar analisis de utilidad esperada en mercados de seguros y de activos financieros.

3.Distinguir el concepto de Equilibrio de Nash y el de Perfeccion en Subjuegos en contexto de interaccion estrategica.

4.Aplicar el concepto de actualizacion bayesiana y Equilibrio de Bayesiano Perfeccion en contexto de interaccion estrategica bajo informacion incompleta.

5.Aplicar analisis de Teoria de Juegos en modelos estaticos y dinamicos con informacion perfecta.

6.Aplicar analisis de Teoria de Juegos bajo informacion imperfecta para modelar problemas de incentivos y contratos.

7.Aplicar analisis de Teoria de Juegos bajo informacion incompleta para modelar problemas de incentivos y autoseleccion.

8.Aplicar analisis de Teoria de Juegos bajo informacion incompleta para modelar problemas de se?alizacion.

9.Distinguir las implicancias de las decisiones de los agentes y tomar decisiones tomando en cuenta distintos aspectos de las mismas.

10.Plantear soluciones alternativas a problemas bajo incertidumbre en general.


III.CONTENIDOS

1.Teoria de Utilidad Esperada
1.1.Seguros
1.2.Modelacion alternativa de pref. al riesgo
1.3.Diversificacion de riesgos y precios de activos financieros

2.Teoria de juegos bajo informacion simetrica
2.1.Equilibrio de Nash en juegos estaticos
2.2.Equilibrio de Nash y Perfeccion en Subjuegos en juegos dinamicos
2.3.Juegos repetidos

3.Teoria de juegos bajo informacion asimetrica
3.1.Conjuntos de informacion y subjuegos
3.2.Equilibrio Bayesiano y Equilibrio Bayesiano Perfecto

4.El problema del riesgo moral e incentivos
4.1.Modelos discretos y aplicaciones
4.2.Modelos continuos y aplicaciones
4.3.Riesgo moral en mercado de seguros

5.El problema de la seleccion adversa
5.1.Modelos de autoseleccion y aplicaciones
5.2.Autoseleccion competitiva
5.3.Autoseleccion en mercado de seguros

6.Modelos de se?alizacion
6.1.Se?alizacion y aplicaciones
6.2.Se?alizacion competitiva
6.3.Se?alizacion en el mercado laboral


IV.METODOLOGIA PARA EL APRENDIZAJE

-Clases expositivas

-Desarrollo de ejercicios en ayudantias

-Modelacion y desarrollo de ejercicios en tareas


V.EVALUACION DE APRENDIZAJES

-Pruebas: 48%

-Tareas: 20%

-Examen final escrito: 32%


VI.BIBLIOGRAFIA

Minima

Bernardita Vial y Felipe Zurita, ?Microeconomia?, Ediciones UC


Complementaria

Martin J. Osborne, ?An Introduction to Game Theory?, Oxford University Press

Robert Gibbons, ?Game Theory for Applied Economists?, Princeton University Press


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS / AGOSTO 2019