No hay comentarios.

CURSO:TOPICOS DE INVERSIONES
TRADUCCION:TOPICS IN INVESTMENTS
SIGLA:MIF3070
CREDITOS:05 UC
HORAS:90 HORAS DE DEDICACION TOTAL: 24 DIRECTAS Y 66 INDIRECTAS (2 MODULOS)
CARACTER:MINIMO
TIPO:CATEDRA
CALIFICACION:CALIFICACION 1 A 7 ESTANDAR
PALABRAS CLAVE:DESEMPE?O FINANCIERO, RENTA FIJA, DERIVADOS, RIESGO FINANCIERO, INVERSIONES
NIVEL FORMATIVO:MAGISTER


I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso introduce conceptos avanzados de inversion financiera. Se analizan diferentes clases de activos y herramientas de evaluacion de desempe?o de portafolios y de medicion riesgos. El curso pretende entregar una ventaja competitiva a quienes busquen especializarse en el area de inversiones financieras.

Tras completar este curso se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar la base conceptual de inversiones a la evaluacion de oportunidades de inversion avanzadas y a la construccion de portafolios de activos. Se entregan las herramientas cuantitativas mas usadas por la industria para la evaluacion del desempe?o de portafolios y para el modelamiento y estimacion de riesgo. El curso profundiza en dos clases de activos clave en el mercado financiero: instrumentos de renta fija y derivados financieros, comunmente utilizados en estrategias activas de inversion y cobertura.


II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Evaluar el desempe?o de portafolios, considerando las metricas mas usadas en la industria de fondos de inversion activos y pasivos.

2.Analizar la valoracion de instrumentos de renta fija, considerando la estructura de tasas de interes.

3.Examinar los principales elementos en la estimacion de volatilidad, tanto de activos individuales como de portafolios, considerando los modelos mas usados actualmente en el sector financiero.

4.Analizar los derivados financieros, riesgos, usos principales y costos asociados, tomando en cuenta los mercados de opciones y futuros.


III.CONTENIDOS

1.Modulo1: Evaluacion de desempe?o de portafolios
1.1.La teoria de evaluacion de desempe?o
1.2.Analisis de estilos

2.Modulo2: Instrumentos de renta fija
2.1.Valoracion de bonos
2.2.La estructura de tasas de interes

3.Modulo3: Riesgo de activos y portafolios
3.1.Propiedades empiricas de series financieras, volatilidad y clusters en volatilidad.
3.2.Estimacion de volatilidad

4.Modulo4: Derivados financieros
4.1.Concepto de Arbitraje
4.2.Futuros y Forwards
4.3.Opciones


IV.ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Dentro de los recursos de aprendizaje se encuentran:

-Materiales de videoclases.

-Podcast o videos tutoriales.

-Entrevistas a expertos.

-Estudio de Casos.

-Clase sincronica.

-Foros de discusion.

-Elaboracion de tareas en grupo e individual.

-Resolucion de cuestionarios formativos.


V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

-Evaluaciones Sumativas tipo quizzes: 30%
-Evaluaciones sumativas tipo tareas: 30%
-Participacion en Foros: 10%
-Trabajo final: 30%


VI.BIBLIOGRAFIA

Bodie, Z., Kane,A. & Marcus, A.,2014. Investments(10? edicion).

Hull, J.,2018.Options, Futures, and Other Derivatives.(10? edicion).


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION / MARZO 2022